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SFIL

Analyste Risques Marchés

Référence : 2020-0255
06/02/2020
CDI
Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX

Au sein de la Direction des risques de marchés, vous serez en charge de produire et d’analyser les indicateurs des risques de marchés, la valorisation et les résultats sur les produits de type dérivés de taux.                 VOS PRINCIPALES ACTIVITES :        Analyser les valorisations des dérivés de taux (vanille et structurés) et leur variation (quotidienne, mensuelle, trimestrielle) en utilisant les indicateurs de risque associés,   Calculer le résultat, contrôler le respect des limites et alerter en cas de dépassement pour les dérivés qualifiés en opérations de marché,   Analyser les écarts de valorisations avec celles des contreparties, analyser la robustesse des modèles et suivre les éventuelles disputes,   Suivre le collatéral échangé et analyser sa variation en mensuel et trimestriel,   Etre back-up de l’équipe sur la production des ajustements de valeur de type CVA/DVA, OIS-BOR et à l’analyse de leur évolution (trimestrielle, semestrielle, annuelle),   Proposer des axes d’améliorations sur les outils existants (outils d’analyses d’évolution des risques, de calcul de résultats, de contrôles existants, etc.) puis s’assurer de la bonne mise en place les évolutions préconisées,   Analyser les différents textes règlementaires relatifs au traitement des Dérivés,   Prendre en charge la rédaction ou la mise à jour des procédures opérationnelles et des notes méthodologiques.    

PROFIL RECHERCHE

De formation Bac +5 Université / école d’ingénieur(e) avec une spécialisation marchés financiers, mathématiques financières, vous bénéficiez d’une expérience de 4 ans minimum dans le domaine de la gestion des risques de marché au sein d'une Direction des Risques. Vous justifiez de connaissances sur les activités de marché et les produits financiers dans leur ensemble et d’une connaissance des techniques de pricing des produits dérivés de taux. 6 ans d’expérience minimum Bac+5 Finance Vos principales compétences : Mathématiques financières                       Maitrise des produits dérivés de taux.   Capacité rédactionnelle                               Maitrise des outils bureautiques (Excel, Access et VBA) Maitrise de Bloomberg Maitrise de Summit (ou logiciel équivalent)  

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